Yleiskatsaus Tämä ilmainen opetus verkkosivusto on tarkoitettu voit vertailla suosittuja teknisiä kaupankäynnin strategioita mahdollisimman tieteellisesti läpi backtesting Yleensä on melko vaikea jatkuvasti voittaa markkinoilla ja sinun pitäisi olla epäilevä mitään, mikä kertoo sinulle muuten Tämä sivusto antaa sinulle mahdollisuuden selata joitain yhteisiä teknisiä strategioita nähdäksesi, miten ne olisivat tehneet markkinoita vastaan ja ansaitsisi näkemään kaupankäynnin kriteerit täyttävät kannat. Strategiat, jotka takaavat hyvin, tietenkään eivät takaa menestystä eteenpäin, mutta saattavat olla suuremmat todennäköisyys suorittaa hyvin Esimerkiksi, jos olet varma, että markkinat ovat sidottuja eteenpäin, voit selvittää, mitä strategioita parhaiten toimivat tämäntyyppisillä markkinoilla. Tämä tapahtuu takaisin testit historiallisten aikarajojen välillä, jotka olivat sidottuja alueelle ja näkemättä, mitkä strategiat ovat parasta Jos näet, mitkä strategiarametrit ovat tehokkaimpia eri ajanjaksoissa Esimerkiksi 10 stop-loss ylittää 5 stop-loss - tapahtumaa 9 historiallista ajanjaksoa 10: stä. Näin ollen backtesting voi tarjota arvokkaita kaupankäynnin näkemyksiä, vaikka se ei voi taata tulevaisuutta . Jotkin mielenkiintoiset asiat saatat huomata Aktiivisen kaupankäynnin ja palkkioiden yhdistelmä voi pyyhkiä sinut pois, vaikka sinulla on hyvä prosenttiosuus voitto-kaupoista. Todella tiukka takapysähtäjä voi vakavasti vahingoittaa pitkän aikavälin kannattavuutta eikä vähentää vetämistä niin paljon kuin voit odottaa Strategiat, joita luulit, olisivat hyviä, että johdonmukaisesti heikentää markkinoita. Ohjeet Yksittäiset varastotunnisteet Valitse varastosi, jonka haluat tarkistaa teknisen strategianne. Pääoma Pääoma Summa rahaa, jonka aloitat. Tähtäyspiste, jossa haluat päästä pois asemasta, Teitä vastaan Normaali pysäytys tarkoittaa sitä, että pääset pois asemaasi, jos varastosi laskee alle prosenttiosuus, jolle olet ostanut sen jäljessä lopeta Sano sanomme, että ostat varastossa 10: llä ja asetat 10: n takapysähdyksen Jos varastosi laskee 10 ilman koskaan menevää korkeammalle, myy 9: ssä. Mutta jos varastossa nousee 15: een ja sitten 10: stä 13: een, myy Klo 13 5 ja lukitse osa voitosta. Tavoitella myydä, kun varastosi saavuttaa tietyn prosenttiosuuden. Voit sammuttaa valitsemalla Don t. Käytä Target. Start Date End Date Valitse historialliset päivämäärät, joiden välillä haluat testata strategiaa. Signaalit Signaalit esimerkiksi risteykset tai hinta - ja teknisten indikaattoreiden väliset suhteet Esimerkiksi kultainen risti, osta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sma ylittää 200 päivän sma: n yläpuolella ja myydä, kun 50 päivää risteää 200 päivän kuolemansyvyyden alapuolelle Seuraavat linkit selittävät suosittuja teknisiä indikaattoreita. Get Trades - kaavio Kaupankäynnit kirjaimellisesti osoittavat sinulle kaupat, jotka olisit tehnyt, jos menisit takaisin ajassa yhteenvedon suorituskyvyn mukana. Tilastolliset testit Testaa, onko keskimääräinen päivittäinen tuotto on sama kuin T hän keskimäärin SP 500: n päivittäinen tuotto tai sama kuin keskimääräinen päivittäinen tuotto ja lunastus ajanjaksolla Haluamme tietää, kuinka luottavaisesti voimme olla, että hylkäämme, että kaksi tuottoa ovat samat Mitä suurempi luottamus, sitä enemmän olet voi olla, että strategia on todella huonompi kuin SP 500 tai osta ja pidä. Kaavio piirtää arvosanan salkun ajan mukana sisällytetty yhteenveto suorituskyvyn. Suoritukset PortTester Beta Tämä on backtesting strategia, jota sovellettaisiin sinun portfolio, kun varastot tavoittavat tekniset osto - ja myyntisignaalit. Syötä ensimmäisessä tekstiruutuun kentät, joissa haluat korjata teknisen strategian. Anna jokaiselle tilille erillinen tilkkutähti. Tällä hetkellä käytettävissä olevat varastot sisältävät 30 dow-varastoa, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Jos haluat sisällyttää kaikki 30 backtestaan, kirjoita vain DJIA, joka on oletusarvo. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka monta kantoa haluat sijoittaa, eikä mitään muuta. Esimerkiksi, sanotaan, että haluat kohdistaa 2 avointa sijaintia. Kun backtester löytää ostosignaalin jossakin koriin, jonka laitat koriin, sano GE oletetaan, että GE on ostettu Se etsii nyt vielä 1 osake ostaa, kun on ostosignaali, sano BAC Sinulla on nyt kaksi avointa positiota GE ja BAC ja backtester ei enää osta, ennen kuin myyntisignaali myy yhden varastosta Monipuolisen salkun pitäisi todennäköisesti olla 10 tai useampia kantoja, mutta tämä vie paljon laskentatehoa backtestille Näin pieni portfolio kuten 5 avoimien positioiden oletusarvo riittää saamaan strategian suorituskykyä Huomautus: Sijoittajat, joilla on pieni pääoma, sanovat 10 000, on kallista kaupata suuri määrä työpaikkoja 20: llä provisiolla edestakaista kaupankäyntiä varten. ETF: t ovat halpa tapa saada monipuolisia. Pääomamäärät Rahamäärä, jonka aloitat. Maksa TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade, jne. Kaupankäynnin varastossa. Sijoituksen mitoitus Tällä tavalla päätetään sitouttaa tietty määrä rahaa jokaiseen osakekantaan. Tällä hetkellä vain yksi vaihtoehto Equal Cash Allocation on käytettävissä. Tämä tarkoittaa, jos minulla on 10 000 ja haluan päästä 2 sijoitusta, panen 5000 jokaiseen vähennettyyn palkkioon Toisin sanoen käteisvarat jakautuvat tasan uusiin positioihin, kunnes tavoitan n tavoitettani n avointen positioiden määräksi. Muut tulevat vaihtoehdot ovat yhtä suuri osakkeiden määrä ja volatiliteettipohjainen positionmittaus Säännöt. Stoploss-kohta, josta haluat päästä eroon asemasta, joka liikkuu sinua vastaan Sano, että olet ostanut varastosta 10: llä ja laittanut 10: n takapysähdyksen Jos varastosi laskee 10 koskaan nousematta korkeammalle, myyt 9 varastossa nousee 15: een, sitten alas 10: stä 13: een 5, voit myydä 13: llä 5: llä ja lukita osan voitosta. Aloituspäivämäärä Loppupäivämäärä Valitse historialliset päivämäärät, joiden välille haluat testata strategiaa. Backtester alkaa alusta päivämäärä historiallisissa tiedoissa d etsii valitsemiasi kantoja, kunnes se laskee ostosignaalin. Jos ensimmäisestä päivästä ei löydy ostosignaaleja, takavalitsin siirtyy seuraavaan päivään ja etsii kaikkien korien varastot, kunnes löydetään ostosignaali, jossa varastossa oletetaan olevan ostettu lähelle hintaa, joka on oikaistu jakamista ja osinkoa varten heti, kun varastosta ostetaan, backtester aikoo myydä kyseisen kannan kun myyntisignaalin tulee. Se jatkaa myös etsiä varastojen hankkimista, kunnes tavoite Avoimet positioihin päästään Samaan aikaan myydään kaikki olemassa olevat kannat, jos myyntisignaali sattuu. Salkun arvo lasketaan päivittäin loppuun asti. Signaalit Signaalit liittyvät risteyksiin tai hinta - ja teknisten indikaattoreiden välisiin suhteisiin. Esimerkiksi kultainen risti, osta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sma ylittää 200 päivän sma: n ja myy kun 50 päivän risteytys alle 200 päivää kuoleman cross. Get Trades Graph Han kauppoja kirjaimellisesti näyttää kaupat olisit tehnyt, jos menisit takaisin ajoissa yhteen suorituskyvyn yhteenvedon kanssa. Kaavio piirtää salkun arvon ajan mukana toimitetulla yhteenvedolla suorituskyvystä. Vastuuvapauslauseke ei hyväksy tai suosittele mitään strategioita tai arvopapereita tällä sivustolla. Tämän sivuston sisältö on tarkoitettu informaatiotekniseen tarkoitukseen, eikä sitä pidä ottaa, koska sijoitusneuvonta ei ole vastuussa mistään tämän sivuston virheistä tai tämän sivuston sisällön perusteella toteutetuista toimista. Backtesting Tulostaminen tuloksesta. Backtesting on keskeinen osa tehokas kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen Se saavutetaan rekonstruoimalla aikaisempien historiallisten tietojen avulla liiketoimia, jotka olisivat aiemmin olleet käytössä tietyn strategian määrittelemien sääntöjen avulla Tulos tarjoaa tilastoja, joita voidaan käyttää strategian tehokkuuden mittaamiseen Käyttämällä näitä tietoja, voivat optimoida ja parantaa strategioitaan, löytää teknisiä tai teoreettisia puutteita ja saada luottamusta strategiaansa ennen sen soveltamista todellisiin markkinoihin. että kaikki aikaisemmin toimineet strategiat toimivat hyvin tulevaisuudessa ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toteutetut strategiat todennäköisesti toimivat huonosti tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä sovelluksia käytetään millaisia tietoja saadaan ja miten se voidaan käyttää. Data ja työkalut Backtesting voi tarjota runsaasti arvokasta tilastollista palautetta tietylle järjestelmälle. Joitakin yleisnäkymätilastoja ovat Voitto tai tappiot - Nettoprosentin voitto tai tappio. Aikaväli - Aikaisemmat päivämäärät, jolloin testitapahtuma tapahtui. Universe - Kantatiedot, jotka sisällytettiin takaisinkokeeseen. Vastettavuustoimenpiteet - Suurin sallittu prosenttiosuus ylösalaisin ja alaspäin. Arvot - Prosentuaalinen keskimääräinen voitto ja keskimääräinen tappio, keskimääräiset palkit pidetään. Suoritus - Sijoitetun pääoman prosenttiosuus Markkinaosuudet - Voitto-tappio - suhde. Ylimääräinen tuotto - Prosentuaalinen tuotto yli vuoden. Riskin oikaistu tuotto - Prosentuaalinen tuotto riskin funktiona. Ohjelmistossa on kaksi tärkeätä näyttöä Ensimmäinen antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden muokata takaisinkytkentäasetuksia Nämä mukautukset sisältävät kaiken ajanjaksosta provisiokustannuksiin Tässä on esimerkki tällaisesta näytöstä AmiBrokerissä. Toinen näyttö on todellinen takaisintutkimustulokset. on paikka, josta löydät kaikki edellä mainitut tilastot. Tässä on esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa. Yleensä useimmat kaupankäyntisovellukset sisältävät samankaltaisia elementtejä. Jotkin high-end-ohjelmat sisältävät myös lisätoimintoja automaattisen sijainnin mitoituksen, optimoinnin ja muut kehittyneet ominaisuudet 10 käskyä Kauppiaat kiinnittävät paljon huomiota, kun he tekevät kaupankäynnin strategioita uudelleen Tässä on luettelo 10 tärkeimmästä muistiinpanosta, kun taas jälkikäsittely. Ottakaa huomioon laaja markkinakehitys ajankohtana, jossa Esimerkiksi, jos strategia on vasta testattu vuosina 1999-2000, se ei välttämättä onnistu Hinta hyvin karhu markkinoilla On usein hyvä idea backtest pitkän aikavälin, joka kattaa useita erilaisia markkinatilanteita. Ottakaa huomioon maailmankaikkeus, jossa backtesting tapahtui Esimerkiksi, jos laaja markkinajärjestelmä on testattu maailmankaikkeuden Se voi olla epäonnistunut hyvin eri aloilla Yleisesti ottaen, jos strategia kohdistuu tiettyyn lajeihin, rajoittaa maailmankaikkeutta kyseiseen lajityyppiin, mutta kaikissa muissa tapauksissa ylläpitää suurta universumia testattavaksi Tämä on erityisen tärkeää vipuvaikutustileille, joihin kohdistuu marginaalipuheluita, jos niiden pääoma laskee alle tietyn pisteen. Kaupankäynnin tulisi pyrkiä pitämään volatiliteetti alhaisena, jotta riski pienenee ja mahdollistetaan helpompi siirtyminen tietystä varastosta ja sen ulkopuolelle. Keskimäärin hallittujen palkkien määrä on myös erittäin tärkeä katsella kaupankäyntijärjestelmän kehittämisessä Vaikka useimmat backtesting-ohjelmistot sisältää lopullisissa laskelmissa maksettavat palkkiokulut, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tilastosi olisi jätettävä huomiotta. Jos mahdollista, keskimääräinen palkkojen määrä nostaa keskimääräistä palkkiota ja parantaa kokonaistuottoa. Tulos on kaksiteräinen miekka Lisääntynyt altistuminen voi johtaa korkeammat voitot tai suuremmat tappiot, kun taas vähentynyt altistuminen merkitsee alhaisempia voittoja tai alhaisempia tappioita. Yleensä on kuitenkin hyvä säilyttää altistuminen alle 70: n sijasta riskin vähentämiseksi ja helpottamaan siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelle. Voitto-tappio-tilasto yhdistettynä voitto-tappio - suhteeseen voi olla hyödyllinen optimaalisen sijainnin mitoituksen ja rahanhallinnan määrittämisessä käyttäen Kelly Criterion - tekniikan kaltaisia tekniikoita. Katso Rahamenoa Kelly Criterion avulla. Sijoittajat voivat ottaa suurempia positioita ja alentaa palkkiokustannuksia lisäämällä keskimääräiset voitot ja niiden voitto-tappio - suhteen kasvu. Ylimääräinen tuotto on tärkeä, koska sitä käytetään välineenä vertaamaan järjestelmän s tuottoa sijoituskohteita ei ole vain tarkasteltava, vaan myös riskin suurentaminen tai pienentäminen on otettava huomioon tarkastelemalla riskitasoitettua tuottoa, joka vastaa eri riskitekijöitä Ennen kaupankäyntijärjestelmää Hyväksytty, sen on ylitettävä kaikki muut investointitapahtumat yhtä tai vähemmän riskiin. Rakentaminen räätälöinti on äärimmäisen tärkeää Useita backtesting-sovelluksia on panostettu provisiomääriin, pyöreisiin tai osittaisiin eräkokoihin, rastien kokoihin, marginaalivaatimuksiin, korkoihin, luvattomiin oletuksiin, mitoitus säännöt, samapalkin poistumissäännöt, lopettaa pysäytysasetukset ja paljon muuta T o saada tarkimmat backtesting tulokset, on tärkeää virittää nämä asetukset jäljitellä välittäjää, jota käytetään, kun järjestelmä menee live. Backtesting voi joskus johtaa jotain, joka tunnetaan nimellä yli-optimointi Tämä on tila, jossa suorituskykyä koskevat tulokset on viritetty niin pitkälle menneeseen, että ne eivät ole enää yhtä tarkkoja tulevaisuudessa Yleensä kannattaa ottaa käyttöön kaikkiin kantoihin tai tiettyihin kohdennettuihin kantoihin sovellettavat säännöt, joita ei ole optimoitu siinä määrin, että luoja ei ole enää ymmärrettävä sääntöjä. Testit eivät aina ole tarkin tapa mittaa tietyn kauppajärjestelmän tehokkuutta Joskus aiemmin menestyneet strategiat eivät toimi hyvin nykyisessä menneisyydessä Suorituskyky ei ole merkki tulevista tuloksista Varmista, että paperi kauppaa järjestelmää, joka on menestyksellisesti testattu ennen elävää käyttöä varmistaakseen, että Strategia on edelleen käytännössä käytännössä. Yhteenveto Backtesting on yksi kaupankäynnin tärkeimmistä osa-alueista. Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään teknisiä tai teoreettisia puutteita ja luottamusta Heidän strategiansa ennen sen soveltamista reaalimaailman markkinoille. Resurssit Tradecision - High-end-kauppajärjestelmän kehittäminen AmiBroker - Budget Trading System De Velan enimmäismäärä Yhdysvaltojen voi lainata Velkasumma luotiin toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiseen talletuslaitokseen1. Tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton epäsuhdetta. Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltain kongressin tekemä päätös hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaina, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksille ja voittoa tavoittelemattomalle sektorille Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupee INR: lle, Intian valuutalle Rupee koostuu 1. Sen sijaan, että kerrotaan sinulle paras väline tai prosessi, jota voit käyttää takaisintutkimukseen , haluaisin keskittyä keskittymään suurimpiin virheisiin, joita sinun on vältettävä luotettavan jälkikäsittelyn tekemiseksi. Nämä ovat joitain tärkeimpiä tekijöitä, joita tarvitset Pidä mielessä, kun tutkitaan kaupankäynnin kaupankäynnin strategioita. Tiedot ylittäminen Tämä on ylivoimaisesti suurin virhe, jota useimmat ihmiset tekevät pyrittäessä luomaan strategiaa, joka antaa upeat tulokselliset tulokset. Strategia luodaan, jos aloitat parametrien muuttamisen tavalla Että maksimoidaan tuotot, niin tämä strategia todennäköisesti epäonnistuu epäonnistuneesti elävissä olosuhteissa Tässä on kaksi tapaa päästä eroon näistä - otoksen ulkopuolisista testeistä ja loogisten logiikka-strategioiden laatimisesta pikemminkin kuin säätämällä syöttöparametreja. tietoja, jotka tuottavat signaaleja, jotka muutoin eivät olleet aikaisemmin aikaisemmin käytettävissä. Esimerkiksi jos yrityksen varainhoitovuosi päättyy maaliskuussa ja tulostiedot ovat edellisenä vuonna 1.4., on erittäin todennäköistä, että yritys ei olisi ilmoittanut, että tiedot ennen toukokuu tai kesäkuu, mikä johtaisi eteenpäin suuntautuvaan bias. Survivorship bias Tämä on yksi niistä vaikea havaita virheitä Let s sanoa te käytä strategiaa, joka käy kauppaa 500 pienikokoisten kantojen luettelosta, joka perustuu tiettyihin teknisiin indikaattoreihin. On todennäköistä, että jos yrität saada 10 vuoden historiallisia hintatietoja näille 500 varastolle takaisintutkimuksillesi, et sisällytä tietoja kaikille kyseiset kymmenen vuoden aikana poistetut varastot Kun testat strategianne, et ota huomioon mahdollisia kaupankäyntejä, jotka olisi syntynyt mihinkään näistä huonoista varoista, jos olisit tosiaan pannut tämän strategian tuona aikana. On olemassa joukko parametreja, jotka sinun on harkittava strategian laadun arvioimiseksi. Pelkästään tuottoihin keskittyminen voi johtaa tärkeisiin kysymyksiin. Esimerkiksi jos strategiassa A annetaan 10 tuottoa tietyn ajanjakson aikana, jolloin enimmäisveto on -2 ja strategia B antaa 12 palaa -10: lla, joten B ei selvästikään ole ylivoimainen strategia A: lle. On olemassa muita tärkeitä parametrejä, kuten vetäminen, menestysnopeus, sharpe-suhde jne. Kun tarkastellaan strategian toteutettavuutta, on erittäin tärkeää tarkastella kaupan mahdollisia vaikutuksia markkinoihin ja myös syntyneitä transaktiomaksuja. Voit olla houkutteleva luomaan strategia, joka ostaa myy suuria määriä joidenkin matalaa likviditeettiä, jotka yleensä Anna poikkeuksellista tuottoa Mutta kun lähdet markkinoille tämän strategian toteuttamiseksi, laaja määräys epälikvideistä varastosta siirtää hinnan, jota et olisi ottanut huomioon testauksessa. Myös transaktiokustannukset voivat myös muuttaa tuottoa merkittävästi, joten sinun pitäisi aina etsiä net profits. Data kaivos Tämä on melko samanlainen kuin data Overfitting ongelma Jos kidutetaan tietoja tarpeeksi kauan, se tunnustaa kaiken Tämä on yhteinen vitsi tiedemiehiä, jotka uskovat, että jos vietät tarpeeksi aikaa, voit löytää kuvio melkein mille tahansa datakokonaisuudelle Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä malli on tulevaisuudessa voimassa. Fundamenttien muutos Hyvin voi tapahtua, että löydät strategian, joka suorittaa poikkeuksellisen hyvin aiempien tietojen perusteella. Mutta markkinoiden dynamiikan perustavanlaatuinen muutos saattaisi tehdä saman strategian epäonnistuvan tulevaisuudessa On tunnettua, että lähes kaikki hyvät strategiat tarvitsevat jatkuvasti muuttuvia muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Pieni aikataulu Strategian testaaminen on ratkaisevan tärkeää riittävän pitkä aika ja muuttuvat markkinaolosuhteet Tämä pätee erityisesti varastosopimuksiin, jotka voivat toimia poikkeuksellisen hyvin bullmark-markkinoilla, mutta pyyhittävät pankkitilisi sivuttain tai karhumarkkinoilta. On monia muita asioita, jotka on otettava huomioon, kun Backtesting Mutta lopulta ainoa tapa varmistaa, että strategia toimii elävissä olosuhteissa on testaa se elävissä olosuhteissa. Vastuuvapauslauseke Olen Tauro Wealth - yrityksen perustaja Tässä esitetyt näkemykset ovat yksinomaan henkilökohtaisia mielipiteitani ja ovat vain informaatiota varten. Turva Wealth on rahoitusalan teknologiayritys Tauro Wealth, joka pyrkii ratkaisemaan Intian vähittäissijoittajien kohtaamat ongelmat Toivomme tarjota kattavia pitkän aikavälin investointiratkaisuja murto-osalla perinteisistä kustannuksista. Liitännäiset Kysymykset Lisää vastauksia Alla. Javier Gonzalez Sijoituspäällikkö Oracle Fund LP. Ed Seykota käyttää C Kirjoittaminen backtesting alkaen stratch voi olla enemmän työtä, mutta se tarjoaa etuna, että ei toinen käyttää signaaleja Jotkut ohjelmat kommunikoivat päivityksiä ja mitä ei takaisin mothership ja välittäjät saattavat päätyä tietävät strategiat ja kaupankäynnin niitä vastaan Aikajakso ja pysähtyy, tämä ei edes ole ongelma Jos olet määrittänyt käyttää C: n selkeämpää kielenä, yritä käyttää avointa, ei omistusta, jotta et ole esteettinen kaupankäynnin ohjelmistoyritykselle. Mc cabe Hurley Trader - johdannaisen kouluttaja, joka asuu NYC: ssä. On olemassa melko harvoja välittäjiä, jotka tarjoavat asiakkailleen takaisin testin osana asiakasohjelmistopakettiaan. Useimmiten kuitenkin ne ovat musta laatikko siinä mielessä, että et tiedä, miten laskelmat ovat tehty. Seuraavaksi on olemassa vapaita backtesters verkossa. Mutta IMO saat mitä maksaa. Tandalone-ohjelmistoa voidaan tutkia Backtesting Software. The luettelo sisältää backtesting ohjelmisto sisältyy välitys yritys s työkaluja, mutta sillä on myös itsenäinen ohjelmisto. Jos jälleen kaupankäynnin elävää omia rahaa tai joku muu s se on minun mieltymys käyttää itsenäistä ohjelmistoa. Hope that's helpful. Rimantas Petrauskas Luominen algoritmisia strategioita vuodesta 2008 Co-perustaja Autotrading Academy. I olen backtested tuhansia kaupankäynnin strategioita, enimmäkseen Forex mutta mielestäni on silti tärkeää lisätä vastaukseni täällä. Ensin sanoisin, että backtest on vain yksi palapeli Älä luota vain backtest tuloksiin Sinun täytyy ajaa satoja paluukokeiden satunnaistamista varten ja simuloida luiskahtaa taustatestin aikana Tämä kertoo, miten strategiasi käyttäytyy, kun leviäminen muuttuu jatkuvasti ja on suurempi kuin mitä tavallisesti saat elävän kaupankäynnin aikana. Kuten näette, on tärkeää käyttää leviämistä muuttujalla leviäminen, joka kirjattiin historiatietoketjussa Jos käytät kiinteää levitystä, takapotestitulokset eivät välttämättä ole niin tarkkoja. Käytän yleensä MetaTrader 4: ta strategioiden ja strategioiden uudelleenkokeilemiseksi tuhansille. Siksi, kun MT4: tä käytetään, käytän aina lisää työkaluja, joita kutsutaan Tick Data Suite - ohjelmaksi, jotta saataisiin vaihteleva leviäminen ja 99 jälkityyppistä laatua. Löydät yksityiskohtaisen askel askeleelta MT4 backtesting tutorial tältä sivulta. M4 toimii enimmäkseen valuuttaparien kanssa, mutta voit myös vaihtaa CFD: n varastoihin.
No comments:
Post a Comment