Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot - Kaupankäyntitutkimukset Mitä liikkuvat keskimääräiset parametrit ovat parhaiten Tällä sivustolla on liikkuvien keskimääräisten testien valtameri, jota olen suorittanut DAX: lle, SP500: lle ja USDEU: lle (Forex). Nämä testit tehtiin käyttäen erilaisia signaalistrategioita: yksinkertaisia eksponentiaalisia ja ristikkäisversioita ja erilaisia indeksejä 1000 kauppapäivän ajan. Toisin kuin muut sivustot, testasin kaikki liukuvat keskimääräiset päiväikkunan arvot 1 - 1000 päivää, myös cross-over-strategioiden yhteydessä. Nämä tiedot ovat myös unqiue, kun yritin tehdä realistisia testejä, simuloimalla buysell spread ja verot vertailu viittausstrategiaan (buy hold). Nopeasti reagoiva ikkuna-arvo näyttää hyvältä teoriassa ja yksinkertaisella testillä. Mutta levitys, palkkiot ja verot tuhoavat kaiken suorituskyvyn käytännön sovelluksessa. Siksi nämä realistiset testit ovat niin arvokkaita. Toivottavasti tämä sivusto voi auttaa sinua kaupoissa, nauttia siitä. Ensin testataan eksponentiaalisia keskiarvoja kaksinkertaisella crossover-järjestelmällä DAX-indeksillä. Jälleen käytämme viimeisiä 3750 kaupankäyntipäivää ja testataan jokaisen SMA-arvon 1 - 1000 yhdistelmä (tuotot, joissa ema-lyhyt oli korkeampi kuin ema korkea, jätettiin pois). Kuvassa 1 esitetään selkärangan tulokset Z-akselin saannolla ja värisenä. Kuvio 2 esittää taustakuvan katselukertaa. ABB: ltä. 1: EMA-pariliitäntä den DAX Abb. 2: EMA Pair Performance (ylhäältä katsottuna) Tulokset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin yksinkertaiset liukuva keskiarvot, on kolmionmuotoinen alue, jossa erittäin hyvät tuotokset ovat. Ja toisin kuin SMA-taustalla, alue ei ole niin kuoppainen, että ne näyttävät tulevan selvemmiksi aalloiksi ja sisältävät vähemmän turbulensseja. Paras EMA-pari (175 152) antaa 22,2: n saannon, joka on hieman alle parhaan yksinkertaisen keskiarvon, joka oli 26,5. Benchmark vs Buy amp Pidä kaupankäyntiä DAX: ssä Osto - ja myyntistrategian tuotto on 9,4 p. a. vertailla tätä kaikkia alla olevia tuloksia, jotka jäävät pois kuviosta 3. Kuva 3: EMA-parin suorituskyky isompi kuin BampH Kuva 4: EMA-parin suorituskyky isompi kuin BampH (Zoom) Voit nähdä, että EMA-parin parit ovat jälleen kultaisissa kolmiota, kuvio 4 näyttää sen zoomauksen. Aaltoja on myös hyvä näkyvissä kuviossa 5. Verrattuna yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen kultaiseen kolmioon vaikuttaa yksinkertaisemmalta lyödä hyvää SMA-paria, koska matala tuottoalueet sijaitsevat lähes täydellisesti rajalla EMA: ssa lyhyillä, alle 50 päivän ajan. Kuva 5: EMA-parin suorituskyky isompi kuin BampH (3D-zoom) Kuva 6: Suorituskyvyn vertailu SMA281235 vs. BampH Suorituskykyvertailu DAX: n kanssa vertailukuvana kuviossa 6 osoittaa, että eksponentiaalinen liukuva keskiarvo pari 281 235 vetää paremman suorituskyvyn oikein ilmoittamalla laskusuuntaukset. Kuva 7: EMA: t 175 ja 152 DAX-käyrällä Optimaalinen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo DAX: n kaupankäynnin alijäämää vastaan Kuviossa 6 et pysty näkemään paljon alipäästöjä päivässä ostovahvistimen DAX kanssa, mutta olisi mielenkiintoista myös nähdä EMA: iden huonon suorituskyvyn jakautuminen. Kuva 8: EMA-pariliitäntä suorituskyvyltään DAX: lle Kuva 9: EMA-parin suorituskyvyn alentaminen Kuvan keskimääräinen päivittäinen heikkeneminen (kuvassa 8) näyttää todella erilaiselta tässä backtestissä, sitten yksinkertaisilla keskiarvoilla. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot näyttävät olevan voimakkaammat, kun he ovat alhaisempia korkeampien pitkän EMA: n kanssa (vertaa kaksois-sma-crossover-indeksin jälkikokeesta kuviota 6), mutta keskimmäisen aikakuukauden alueen (mukaan lukien kultainen kolmio) näyttää paremmalta. tietokannassamme tai käytä symbolien välistä suhdetta syöttämällä kahta symbolia, kuten sym1: sym2. Liikkuvat keskiarvot - voi olla joko yksinkertainen tai eksponentti määritettyjen päivien lukumäärälle. Yksittäisellä MA: lla tilan määräytyy hinnan arvo suhteessa liikkuvaan keskiarvoon. Kun käytetään kahta MA: ta, tilan määräytyy näiden kahden liikuttavan keskimääräisen suhteen mukaan. Omistusosuus - Rahasto voi olla sama tai erilainen kuin yllä olevissa laskelmissa käytetty rahasto. Voit esimerkiksi mallintaa vipuvaikutteisen rahaston ostoa, joka perustuu liukuvan rahaston liukuvaan keskiarvoon. Vertailu - SPY on oletusarvo, mutta mitään symbolia voidaan käyttää. Tilastot - Tilastot sisältävät kolme volatiliteettitoimenpiteet, jotka haluat olla alhaiset, standardipoikkeama, haavaindeksi ja maksimi lasku. Lisäksi on kolme paluuta: riskialttiit toimenpiteet, joissa korkeampi on parempi. Näihin kuuluvat Sharpe-suhde, Sortino-suhde ja Martin-suhde. Viimeisimmät näytöt ETF Market View koska tiiviistä, ti, maaliskuu 7 Tärkeä vastuuvapauslauseke: ETFScreenin antamat tiedot ovat ehdottomasti informaatiotekijöitä, eikä niitä pidä tulkita neuvoiksi tai vaateiksi ostaa tai myydä mitään tietoturvaa. ETFScreenin omistaja ei ota minkäänlaista vastuuta tämän julkaisun sisältämien materiaalien käytöstä mihinkään tarkoitukseen, myös investointitarkoituksiin. Tietosuojakäytäntö Vastuuvapauslauseke Käyttöehdot Jos sinulla on kommentti, ota meihin yhteyttä. BackTesting Moving Medals Miksi liikkeellä olevat keskiarvot Kaupan tai sijoittajan tavoin ainoa syy tutkia liikkuvia keskiarvoja on saada tietoa voittojen lisäämiseksi. Kuten monet muut tekniset indikaattorit, liikkuvien keskiarvojen tarkoituksena on auttaa meitä objektiivisesti kertoa markkinatilanteesta milloin tahansa. Tämä auttaa meitä näkemään päivän tunteita ja tekemään järkeviä päätöksiä, joita meille kerrotaan johtavan suurempaan voittoon tai vähäisempiin menetyksiin pitkällä aikavälillä. Keskimääräiset liukuva keskiarvot (SSS) pehmentävät osakekurssit. Suurimmilla markkinoilla käytetään useimmin markkinoiden suuntauksen tunnistamista, ja ne luokitellaan trenditason indikaattoriksi. Tämä ei tarkoita sitä, että MA: t ovat vain pitkän aikavälin sijoittajille 8211 lyhytaikaisia kauppiaita käyttävät niitä myös. Liukuvien keskiarvojen avulla voidaan katsoa kantoja hyville ehdokkaille, signaalinostokykyä ja tarjota myyntisignaaleja. Miksi Backtest 8211 - historia Taustatutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko liikkuvat keskiarvot todellakin parempia tuloksia ja mitkä ovat lupaavimpia tapoja soveltaa MA: ita. Haluan kertoa teille lyhyt tarina. Kun keräsin tulokset yhdelle liikkuvista keskimääräisistä BackTesting Report - ongelmista, sattui käymään ystäväni kanssa. Hänen talossaan törmäsin jonkin verran materiaalia hyvin mainostetusta alennustarvikkeiden välittäjältä. Tässä artikkelissa neuvottiin asiakkaita käyttämään tiettyä liikkuvan keskipituuden tiettyä tapaa saadakseen parhaan tuloksen. Minulla oli kattavat testini oikealla edessäni ja voin kertoa teille, että broker8217s-menetelmällä ei saatu parhaita tuloksia, vaikka he mainitsivat MA-pituuden, joka on hyödyllinen muilla tavoilla. Olin kädessäni testituloksia, jotka osoittivat, että välittäjänä liikkuvan keskiarvon tavoin voitto oli huonompi kuin perusviiva, kun se testattiin 7147 varastossa 14 vuoden pörssitietojen perusteella. Selvästi välittäjä ei ollut suorittanut tällaista testausta. It8217s jopa asiakkaille 8211 us 8211 varoittaa itseämme ja selvittää, mikä toimii verrattuna mitä doesn8217t. Laskujen laskeminen Kun lasketaan liukuvia keskiarvoja, ensimmäinen päätös on, kuinka laskea liukuva keskiarvo. Haluatko yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) tai jotain, joka on suunniteltu parantamaan hintatietoja, kuten eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Voit kokeilla kokeilua verrata kahden eri keskiarvon voittoarvoa. Tein juuri tämän pari vuotta sitten, ja kun minulla ei ole tuloksia julkaista, päädyin käsitykseen siitä, että se ei tehnyt suurta eroa, valitsinko SMA: n tai EMA 8212: n vain yhden ja käytän sitä johdonmukaisesti. Joten tässä hankkeessa päätän käyttää yksinkertaisia liikkuvia keskiarvoja, koska näen ne mainituissa kommentteissa useimmiten. Jotta laskutoimitus todella toteutuisi, luotin TradeStationin mukana tulleeseen sisäänrakennettuun toimintoon. (Selkäseurannan valinta on toinen päätös, joka on tarpeeksi yleinen kirjoitettavaksi toisesta postista.) Kuinka käyttää MA: ita Seuraavaksi sinun on selvitettävä, kuinka tarkasti haluat käyttää liikkuvia keskiarvoja. Kuinka tulette tulkitsemaan hinnan ja liukuvan keskiarvon välistä suhdetta Mitä sääntöjä käytät päättäessä, milloin ostaa ja myydä? Don8217t: n täytyy lukea kauan varastoista, ennen kuin se tulee nousevaan viittaukseen 200 päivän liukuva keskiarvon tai sen 50 päivän liukuva keskiarvo, tai jopa 10- tai 20-päiväinen MA. Tai neuvoja varastojen ostamisesta, kun ne ylittävät 50 päivän tai 200 päivän liukuva keskiarvonsa. Nämä ovat tärkeitä sääntöjä testata takaisinkytkentä moottori. Ja sitten on liikkuvan keskiarvon ylitys 8211 klassinen tekninen analyysimenetelmä. Tämä tekee kolmesta eri tavasta käyttää liikkuvia keskiarvoja testata. Lähemmäs syvällistä, jotkut kaupankäynnin tekstit puhuvat liikkuvan keskiarvon kaltevuudesta. Jos haluat palata algebraan ja harkita MA: ta linjaksi, voit löytää sen rinteestä valita kaksi pistettä rivillä ja soveltaa tavallista kaavaa (x2-x1) (y2-y1). Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka kaukana toisistaan on kaksi pistettä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Todellakin, koska MA: ta käytetään trendin tunnistamiseen, haluamme vain tietää, onko se kallistunut ylös tai alas. Sitten voimme yksinkertaistaa koko laskutoimitusta huomitsemalla, että jos hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, sen pitää vetää keskiarvo ylös ja MA: n alapuolella oleva hinta vetää sen alaspäin. Siksi toinen syy testata hinnan tehokkuutta liukuvan keskiarvon yläpuolella. Parametrien asetukset Kun päätät MA: iden käyttämisestä, sinun on valittava eri pituisia testejä. Varo ylioptimointia. Jossain on kaveri, jolla on jälkikäsittelytapahtumien tulokset, jotka osoittavat 3895 voittoa tai mitä tahansa käyttämällä vain oikeaa liukuvaa keskiarvoa. On huono, että hän ei tiedä mitä MA tuottaa näitä tuloksia tulevaisuudessa. Se sanoi, että sinun täytyy yrittää enemmän kuin yksi pituus varmistaa, että tuloksesi ovat ilmeisiä. Kiinnitä oletusasetukset tai ne, jotka kuulet suurimmasta osasta mediassa. Yhden täydellisen parametriasetuksen löytäminen ei tule olemaan rikas. Hyvän, vankan asetelman klusterin löytäminen voi vain tehdä sinulle paljon hyviä. Käytännöllisenä kysymyksenä, kun backtesting antaa riittävän datan viiveen ennen mittaamista. Kaikkien testien on aloitettava mittaaminen samalle paikalle omenoiden vertailua varten eri MA-pitoisuuksissa. Jos esimerkiksi 200 päivän liukuva keskiarvo testaa, se ottaa ensimmäiset 200 päivän tiedot laskemaan kyseisen liikkeen keskiarvon ensimmäisen pisteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisellä päivällä sinulla voi olla signaali 200 päivän kuluessa datajoukkoon. Jotta saisit oikeudenmukaisen vertailun, esimerkiksi 10 päivän liukuvaan keskiarvoon, sinun ei tarvitse laskea mitään signaaleja kymmenen päivän liukuva keskiarvo ennen kuin 200 päivää on valmis menemään. Onneksi TradeStationilla on mahdollisuus laskea 8220Maximum-lukumäärän tutkimukset 8282Properties All8221 - strategioihin, jotka pakottavat vastakokeiden moottorin odottamaan kauan ennen tietojen näyttämistä. Lisää voittoa ostosta tai myymisestä Keskimääräiset säännöt ja erityisesti liikkuvat keskimääräiset crossover-säännöt käsitellään usein kääntöjärjestelmänä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi signaali, sanovat MA: iet ylittävät ylöspäin, on ostosignaali ja sitten sen vastakohta, eli MA-rivit, jotka ylittävät, ei ole vain myyntisignaali vaan myös laukaisimen lyhyt. Teoriassa, että8217 on hieno, mutta monet ihmiset eivät ole kiinnostuneita lyhentämään markkinoita. He etsivät tekniikoita, joiden avulla he voivat ostaa ja myydä. Jopa lyhyen ja lyhytaikaisesti myyvän henkilön voisi käyttää erilaisia osto - ja myyntiprosesseja. Näistä syistä on tärkeää testata ostosignaaleja erikseen myyntisignaaleista. Tämä aiheuttaa ongelman, koska se on vaikea arvioida buy-signaalia erikseen. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää ajastettuja uloskäyntejä 8211, joka on poistua kaupasta tai myydä varasto tietyn ajan kuluttua. Päätin ajaa jokaisen testin kolme kertaa kolmella eri kertaa, koska eri ihmiset ovat erilaisia tyylejä ja erilaisia tarpeita. Jos haluat tuottaa käänteentekevää tulosta, joka on hyödyllinen swing-kauppiaille, poistun 2 päivän kuluttua. Sijoittajien malli, 20 päivää. Aktiivisten sijoittajien tarpeiden täyttämiseksi backtesting pitää jokaista sijoitusta 200 päivän ajan. Tämä antaa mahdollisuuden eristää ostosignaalit ja selvittää, kuinka hyödyllistä liikkuva keskiarvo on eri temperamenttien ostajille. Tarvitseminen hyvyyteen Yksi tärkeä asia on harkita, jos tarkistat liukuvia keskiarvoja ja selvität, kuinka hyvin he tekevät osakemarkkinoilla: Mistä tiedät, mikä on hyvää Sinulle tarvitaan menestyksen objektiivisia kriteerejä. Tämä tarkoittaa tärkeimpien tilastotietojen tunnistamista, kuten voiton korot, odotukset, hypoteettiset pääoman lisäykset jne. Se tarkoittaa myös standardien asettamista hyväksyttävälle suoritukselle kullakin näillä alueilla. Esimerkki havainnollistaa, miksi tämä on tärkeää ja miksi se ei ole niin helppoa kuin se ilmestyy. Sano, että testit osoittavat 55: n voitto-arvon tietylle indikaattorille. Tämä ei välttämättä ole niin hyvä, jos 62 kpl varastoista nousi saman ajanjakson aikana. Tai jos vain 25 varastoa nousi kyseisellä ajanjaksolla, sinun 55 voiton määrä olisi mahtava. Hyvän on riippuvainen siitä, miten se vertailee perustason markkinoiden suorituskykyä samoissa olosuhteissa. Voit ladata ilmaisen kopion BackTesting Report Baseline - ongelmasta napsauttamalla tätä. Jotta mielekäs backtest-versio olisi tarpeellinen, voit saada tilastollisesti pätevän vertailun. Vähintään, tämä tarkoittaa 30 kauppaa. Vaikka kauppasitte vain yhtä instrumenttia 8211 vain yhden osakekannan tai vain yhden valuuttaparin 8211, mielestäni se on tärkeää testata kaupankäyntistrategiasi useilla eri instrumenteilla, jotta se osoittaisi kestävyytensä. Menin yli huipulle äärimmäisen suurella testisarjalla 8212 7147 yli 14 vuotta 8212 varastossa, jotta tulokseni olisivat voimassa useissa markkinatilanteissa. Voit saada jäljennös minun backtesting-raportteista liikkuvaa keskimääräistä ostosignaalia klikkaamalla tästä.
No comments:
Post a Comment